Хеджування фондового портфеля на основі стратегій управління волатильністю - Олександр Піскун (Фінансовий простір, 2014)
У  статті  розглянуто  стратегії управління волатильністю та методи її оцінки. Досліджено  застосування  цих  стратегій  для хеджування  фондових  портфелів  на  прикладі індексів S&P500, DAX. Показано, що для ефективного  управління  портфелем  впродовж  довгого періоду  інвестування  необхідно  використовувати  динамічний  підбір  оптимальних  методів оцінки волатильності та рівнів її обмеження.